铁矿石走出四连阴 永安却在买!买!买!

时间:2019年08月05日 08:28:17 中财网
  进入8月,正是各大机构的移仓季,按理说在这个季度大家都以布局建仓为主,为金九银十做准备。

  可能是因为气温下降,经济活动才愿意频繁的缘故,这金九银十在很多行业成为传统。而受此影响,不少产业介入不深,活跃度较低的期货品种习惯性先在1月,5月,9月(10月)形成三大主力合约。到了8月,正是大多数9月合约进入减仓期的时候,这时候减仓9月,加仓1月成为主流。在移仓过程中一般不会有太大行情,除非有逼仓出现。

  我们来看看本周永安的持仓八卦图:

  截至周五收盘,永安最大净多单在PTA和铁矿石上,其中PTA持有2个合约的净多单,合计净多单达11.2万手,较上周的11.8万手净多单持仓有所下降。

  永安在铁矿石上也持有两个合约的净多单,合计净多单达9.9万手。较上周8.1万手净多单持仓有所上升。

  而空头方面,主要持仓是螺纹、甲醇。其中螺纹rb1910合约的净空单量达7万手,考虑到9734手螺纹rb2001合约上的对冲,合计持有净多单60000余手。较上周9.8万手净空单有所下降。

  甲醇两合约合计持有净空单8.7万手,较上周两合约合计净空单11.7万手有所下降。

  所以主要持仓来看,这一周行情运行后,永安只有在铁矿上的净持仓是增加的,且这一周铁矿行情走出四连阴,却引来永安买买买,值得我们重点关注。

  我们来看看,铁矿的具体持仓八卦图:

  从9月合约看,永安周五减仓净多单2689手,目前持有净多单3.6万手,净头寸3.2亿,周五减仓2689手,永安仍是多空席位中持仓量最大的席位。

  空头大佬中信期货、前海期货是铁矿i1909合约上的两大空头,分别持有净空单3万手、2万手。


  从1月合约看,永安周五加仓净多单8383手,目前持有净多单6.2万手,净头寸4.6亿元。加仓1月减仓9月这是预料中的移仓的操作。

  i2001合约上永安的对手方,第一大空头是海通期货,其持有净空单2.3万手,周五增加2189手,净头寸1.7亿元。

  值得注意的是海通期货正是在9月合约上与永安联合做多的席位。在i1009上,海通持有净多单1.48万手,却在i2001上对冲做空了2.3万手。可见海通并不是多头的盟友,他只是来做买进抛远套利的。所以严格意义上讲第一大空头是方正中期,目前持有净空单1.9万手,净头寸1.46亿。

  整体来看两个合约的多空席位,空方都有弱点,9月合约主力之一的前海期货,这个期货席位在持仓菌这边算新面孔,应该不是正规军。而1月合约打头阵的是套利资金,所以铁矿即便出现4连阴,但在持仓数据上看,做多的亮点依然存在,做空力量并不明显,在铁矿走出四连阴之后,不宜过分看空,但技术面似乎也不支持马上做多。

  持仓菌建议等待,在持仓数据偏多,技术面偏空的情况下,我们应该等待技术形态做多信号出现,然后再做多。(大宗内参)
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